Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung

Finomics hat vielfältige Projekte durchgeführt (Auszug):

Immobiliengesellschaft in Deutschland

Strukturierung eines Fonds SICAV-SIF in Luxembourg, 2017 – heute

  • Definition der Investmentstrategie für den Fonds
  • Erstellung Business- und Finanzplan
  • Planung, Strukturierung und Koordination des gesamten Emissionsprozesses
  • Akquisition von Investoren und Sicherung der Dokumentation

  • Erarbeitung der formalen Dokumente wie Emissionsprospekt und Zeichnungsschein für den Fonds als SICAV-SIF
  • Verantwortlich für die Kommunikation mit Finanzbehörden, Banken, Vertriebspartnern, Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfern und Finanzintermediären
  • Übernahme der Funktion des administrativen Investment Advisors im operativen Betrieb des Fonds


Investorengruppe

Unterstützung in Fragen der Bankgründung in der Schweiz, 2016

  • Aufnahme und Besprechung der Erwartungen des Investors
  • Darstellung der bankbetriebswirtschaftlichen, regulatorischen und steuerlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz

  • Präsentation der detaillierten Anforderungen der FINMA bezüglich Banklizenzierungen (Vorgehen, Kapitalanforderungen, Businessplan, Genehmigungsgesuch)
  • Darstellung von interessanten Geschäftsmöglichkeiten für qualifizierte Investoren in Zusammenarbeit mit externen Partnern


Finanzierungsboutique in der Schweiz

Unterstützung in der Strukturierung eines geeigneten Finanzvehikels, 2012 – 2016

  • Planung, Strukturierung und Koordination des gesamten Emissionsprozesses
  • Übernahme der Kommunikation mit Banken, Regulierungsbehörden, Anwälten, Revisoren und weiteren Finanzintermediären
  • Unterstützung in der Prospekterstellung für Finanzprodukt

  • Emission Finanzprodukt
  • Unterstützung in der Akquisition von Investoren
  • Sicherstellung der Dokumentation


Energiehandelsunternehmen in der Schweiz

Unterstützung Aufbau Risikocontrolling, 2010 – 2011

  • Neukonzeption der Methoden und Prozesse für die End-of-Day-Verarbeitung der Energiehandelspositionen
  • Unterstützung in der Erstellung und Validierung der Risikokennzahlen (Open Energy, Mark-to-Market, Value at Risk)
  • Unterstützung in der Generierung von P&L-Komponenten von Energiehandelspositionen
  • Erstellung der Anforderungsspezifikation für die operative Umsetzung

  • Aufbau Management-Reporting und Analyse-Framework für Energiehandelspositionen
  • Planung, Strukturierung und Koordination der Projektarbeiten
  • Sicherstellung der Dokumentation


Schweizer Bank

Unterstützung im Ausbau des Handels, 2009

  • Definition der Markt- und Positionsdatenanforderungen für neue Handelsprodukte
  • Erstellung des Betriebskonzepts für die tägliche Tagesendbewertung der Finanzinstrumente
  • Erstellung und Umsetzung eines Detailkonzepts für die Plausibilisierung der Bewertungsparameter unter der Berücksichtigung von Volatilitätsoberflächen für Optionspositionen

  • Vorbereitungen für das regulatorische Reporting der zusätzlichen Marktrisikopositionen mit Abacus FiRE (Marktrisiko-Standardverfahren)
  • Ausbildung der verantwortlichen Personen in der Bank
  • Planung, Strukturierung und Koordination der Projektarbeiten


International tätiger Schweizer Versicherungskonzern

Unterstützung in der Implementierung eines Risk Measurement Frameworks, 2009

  • Implementierung eines Frameworks für die Aggregation von Risikokennzahlen (Value-at-Risk und Expected Shortfall)
  • Aggregation der Risikokennzahlen auf verschiedene Stufen entlang der Unternehmenshierarchie, von Risikotypen, Geschäftsfeldern usw.

  • Entwicklung eines Frameworks für das Reporting der berechneten Risikokennzahlen


Schweizer Bank

Unterstützung des Marktrisikocontrollings in der Einführung eines neuen Risikosystems, 2008

  • Erarbeitung eines Risikomesskonzeptes nach VaR-Methode
  • Neukonzeption der Methoden und Prozesse für die End-of-Day-Verarbeitung der Handelspositionen
  • Unterstützung in der Validierung der neuen Risiko- und P&L-Kennzahlen
  • Plausibilisierung der Marktdaten und Bewertungsparameter
  • Erstellung der Anforderungsspezifikation für ein Risikosystem
  • Evaluation Software nach erarbeitetem Kriterienmuster

  • Unterstützung bei der Implementierung der neuen Applikation
  • Abnahme der Gesamtfunktionalität des Risikosystems und Überführung in den operativen Prozess
  • Ausbildung der verantwortlichen Personen in der Bank
  • Planung, Strukturierung und Koordination der Projektarbeiten
  • Sicherstellung der Dokumentation


Schweizer Bank

Unterstützung in der Abnahme der Value-at-Risk-Modelle, 2007

  • Validierung der VaR-Berechnungen (VaR Parametrisch und VaR Monte Carlo Simulation) für einzelne Instrumente und Teilportfolios unter Berücksichtigung von Korrelationen zwischen den einzelnen Risikofaktoren
  • Abnahme der Bewertungsmodelle für VaR Parametrisch und VaR Monte Carlo Simulation
  • Aufbau von Stresstesting-Prozeduren in das Risikoframework
  • Erarbeitung von Backtesting-Prozeduren
  • Dokumentation der einzelnen Testprozeduren und -ergebnisse

  • Ausarbeitung und Dokumentation eines VaR-Limitsystems und Aufbereitung einer Vorlage für die Entscheidungsträger
  • Anpassung des Risikoreportings an die neuen Kennzahlen und an das Limitsystem
  • Ausbildung der verantwortlichen Personen in der Bank
  • Planung, Strukturierung und Koordination der Projektarbeiten


International tätige Schweizer Bank

Unterstützung in der Umsetzung von Basel II, 2007

  • Analyse des Status-quo des Risikomanagement-Frameworks und der Basel-II-Umsetzung
  • Identifikation des Handlungsbedarfs zur Sicherstellung der Compliance mit dem Basel II Swiss Finish (qualitative und quantitative Bestimmungen)

  • Darstellung der im Basel II Swiss Finish verfügbaren Ansätze für die Bestimmung der Eigenmittelanforderungen für ausgewählte Geschäftsarten und Transaktionen
  • Dokumentation und Präsentation des Handlungsbedarfs und von konkreten Empfehlungen für die weitere Basel-II-Umsetzung